中国金融期货交易所交易细则(2)

　　第二十八条成交量是指某一合约在当日所有成交合约的单边数量。

　　第二十九条持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

　　第五章　指令与成交

　　第三十条交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

　　第三十一条限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。

　　限价指令在买入时，必须在其限价或者限价以下的价格成交。在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。

　　限价指令可以附加即时全部成交或撤销和即时成交剩余撤销两种指令属性。

　　即时全部成交或撤销指令属性是指限价指令中所有数量必须同时成交，否则该指令自动撤销。

　　即时成交剩余撤销指令属性是指限价指令中无法立即成交部分自动撤销。

　　即时成交剩余撤销属性可以指定最小成交数量。当该指令成交数量大于或等于指定最小成交数量时，未成交部分自动撤消。若该指令可成交数量小于指定最小成交数量时，该指令全部数量自动撤消。

　　第三十二条市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令，市价指令只能和限价指令撮合成交。

　　交易所接受以下类型的市价指令：

　　(一)即时成交剩余撤销指令;

　　(二)即时成交剩余转限价指令;

　　(三)最优一档即时成交剩余撤销指令;

　　(四)最优一档即时成交剩余转限价指令;

　　(五)最优五档即时成交剩余撤销指令;

　　(六)最优五档即时成交剩余转限价指令;

　　即时成交剩余撤销指令，是指不限定价格，以对手方实时价格为成交价成交，未成交部分自动撤销的指令。

　　即时成交剩余转限价指令，是指不限定价格，以对手方实时价格为成交价格成交，未成交部分自动转为以最新成交价为委托价格的限价指令。

　　最优一档即时成交剩余撤销指令，是指不限定价格，以对手方实时最优一档价格为成交价格成交，未成交部分自动撤销的指令。

　　最优一档即时成交剩余转限价指令，是指不限定价格，以对手方实时最优一档价格为成交价格成交，未成交部分自动转为以最新成交价为委托价格的限价指令。

　　最优五档即时成交剩余撤销指令，是指不限定价格，在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价格依次成交，未成交部分自动撤销的指令。

　　最优五档即时成交剩余转限价指令，是指不限定价格，在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价格依次成交，未成交部分自动转为以最新成交价为委托价格的限价指令。

　　若当日无成交，即时成交剩余转限价指令、最优一档即时成交剩余转限价指令、最优五档即时成交剩余转限价指令未成交部分自动转为以上一交易日结算价为委托价的限价指令。

　　市价指令未成交部分转为限价指令时，不附加即时全部成交或撤销和即时成交剩余撤销属性。

　　第三十三条交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价为无效报价。

　　交易指令申报经交易所确认后生效。

　　第三十四条合约的交易单位为手，期货交易以交易单位的整数倍进行。

　　第三十五条会员、客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的，会员应当事先报交易所备案。

　　会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，交易所可以采取相关措施。

　　第三十六条期货交易采用集合竞价、连续竞价及经中国证监会批准的其他方式。集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式，连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

　　第三十七条集合竞价时间分为指令申报时间和指令撮合时间。

　　集合竞价指令申报时间不接受市价指令和附加即时全部成交或撤销、即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报。

　　集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。

　　第三十八条连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以当前价格波动限制申报的指令，按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。

　　第三十九条集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按照少的.一方的申报量成交。

　　第四十条开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。

　　第四十一条限价指令连续竞价交易时，交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：

　　当bp≥sp≥cp，则：最新成交价=sp

　　bp≥cp≥sp，　最新成交价=cp

　　cp≥bp≥sp，　　最新成交价=bp

　　集合竞价未产生成交价的，以上一交易日收盘价为前一成交价，按照上述办法确定第一笔成交价。

　　第四十二条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。

　　第六章　交易编码

　　第四十三条交易编码是客户、从事自营业务的会员进行期货交易的专用代码。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。

　　第四十四条客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。交易所另有规定的除外。

　　第四十五条符合中国证监会及交易所规定的会员和客户，可以根据从事套期保值交易、套利交易、投机交易等不同目的分别申请客户号。

　　第四十六条会员应当对客户开户申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核，并根据期货市场客户开户管理的相关规定录入客户资料，办理相关手续。　　第四十七条证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户，可以为其分户管理的资产向交易所申请开立交易编码。

　　第四十八条会员、客户申请交易编码，应当根据交易所的规定缴纳相关费用。

　　第四十九条会员应当建立客户开户档案，并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。

　　第五十条存在下列情形之一的，交易所可以注销交易编码：

　　(一)客户备案资料不真实;

　　(二)客户被认定为市场禁止进入者;

　　(三)客户申请注销;

　　(四)交易所认定的其他情形。

　　第五十一条客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所有权责令会员限期平仓，平仓后注销该客户的交易编码，同时按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理。

　　第七章　附则

　　第五十二条违反本细则规定的，交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

　　第五十三条本细则由交易所负责解释。

　　第五十四条本细则自2016年1月1日起实施。